克劳迪奥·马奇 通过重要性抽样模拟具有有界跳跃和负漂移的非递减复合泊松过程的水平交叉概率。 （英语） Zbl 0981.65014号 统计折旧。 191-202年第2期第19页（2001年）. 设（Y_t）是一个具有有界跳的非衰减复合Poisson过程，设（c）是一足够大的常数，使得（Y_t-ct\to-infty）为（t\to.infty），设（t_b）是（Y_t/ct）第一次跨越水平（b>0）（如果（Y_t.ct<b\）对于所有（t>0））。重要性抽样用于通过蒙特卡罗模拟估计P（T_b<infty）。在一类模拟律中，导出了与大偏差密切相关的唯一渐近有效模拟律。审核人：R.Theodorescu（魁北克） 引用于1文件 MSC公司： 65 C50 其他概率计算问题（MSC2010） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60层10 大偏差 60日元99 马尔可夫过程 关键词：复合泊松过程;重要性抽样;大偏差;平交道口概率;蒙特卡罗模拟 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Macci}，统计数据。19，第2号，191--202（2001；Zbl 0981.65014）