佛罗伦萨-兰代斯,丹妮尔;范惠恩 Ornstein-Uhlenbeck模型估计中的大偏差。 (英语) Zbl 0978.62070号 J.应用。普罗巴伯。 36,第1号,60-77(1999). 摘要:证明了具有显式速率函数的大偏差原理(LDP)用于估计Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移参数。我们建立了两个估计函数的LDP,其中一个是得分函数。第一个是应用Gärtner-Ellis定理导出的。但这个定理不适用于分数函数上的LDP,我们通过使用参数相关的测度变化来绕过这个关键点。然后,我们陈述了最大似然估计器和另一个一致漂移估计器的大偏差原理。 引用于43文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 60层10 大偏差 关键词:漂移估计;速率函数;Ornstein-Uhlenbeck工艺 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Florens-Landais}和\textit{H.Pham},J.Appl。普罗巴伯。36,第1号,60--77(1999;Zbl 0978.62070) 全文: 内政部