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兹马思-数学第一资源

马尔可夫转移矩阵第二大特征值的估计。(英语) Zbl 0976.62081
摘要:精确估计马尔可夫链平稳分布所需的迭代次数由一个初始样本确定,以估计收敛速度,这与转移算子的第二大特征值有关。证明了第二大特征值的估计量和两个干扰参数的估计量在概率上收敛到它们的真值,并证明了中心极限定理的一种形式。
给出了该估计量渐近分布的偏差和方差的显式表达式。导出了判断第二大特征值的其它估计量的理论标准。给出了一个应用,涉及到使用吉布斯采样器计算后验分布。

理学硕士:
6205年 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型
46号30 函数分析在概率论和统计学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论
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全文: 内政部