劳伦特·拉鲁;皮埃尔·齐佐;马克·波特;让-菲利普布绍 随机矩阵理论和财务相关性。 （英语） Zbl 0970.91059号 国际J.Theor。申请。财务 3，第3期，391-397（2000）. 摘要：我们表明，当试图理解多元金融时间序列研究中出现的经验相关矩阵的统计结构时，随机矩阵理论的结果可能会引起极大的兴趣。我们发现，理论预测（基于相关矩阵是随机的假设）与标准普尔500指数（或其他主要市场）不同股票时间序列相关特征值密度的经验数据之间存在显著的一致性。最后，我们给出了一个具体的例子来说明如何成功地实施这一理念以改进风险管理。 引用于1审查引用于74文件 MSC公司： 91B82号 统计方法；经济指标与措施 91B84号 经济时间序列分析 15B52号 随机矩阵（代数方面） 关键词：随机矩阵;多元金融时间序列;风险管理 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Laloux}等人，国际期刊Theor。申请。财务3，No.3，391--397（2000；Zbl 0970.91059） 全文： 内政部 参考文献： [1] 数字对象标识码：10.1016/S0378-4371（98）00332-X·doi:10.1016/S0378-4371（98）00332-X [2] 内政部：10.1103/PhysRevLett.83.1467·doi:10.1103/PhysRevLett.83.1467 [3] DOI:10.1103/PhysRevLett.83.1471·doi:10.1103/PhysRevLett.83.1471 [4] 内政部：10.1137/0609045·Zbl 0678.15019号 ·doi:10.1137/0609045 [5] 贝克·T·H·J·物理学。第31页，第6087页–（1998年） [6] DOI:10.1016/0370-2693（91）90916-E·doi:10.1016/0370-2693（91）90916-E 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。