P.M.罗宾逊。 随机波动模型的记忆。 （英语） Zbl 0966.62079号 《经济学杂志》。 101，第2期，195-218（2001）. 摘要：将多元正态向量函数协方差的有效渐近展开应用于高斯潜在变量的非线性变换产生的时间序列的近似自方差，以及这些非线性函数，特别是长记忆随机波动率模型，用于识别基本高斯过程和非线性变换所起的作用。通过数值和蒙特卡罗计算，详细研究了简单随机波动率模型的含义，并讨论了其在循环行为、横截面和时间聚集以及多元模型中的应用。 引用于29文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 91B28型 财务等（MSC2000） 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：高斯过程的非线性函数;长记忆;随机波动性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.M.Robinson}，J.Econom。101，第2号，195--218（2001；Zbl 0966.62079） 全文： 内政部 参考文献： [1] Adenstedt，R.：关于平稳随机序列平均值的大样本估计。《统计年鉴》21095-1107（1974）·Zbl 0296.62081号 [2] Andersen，T.G。；Bollerslev，T.：收益波动动力学的异质信息到达：增加高频收益的长期收益。《金融杂志》52，975-1006（1997） [3] Bollerslev，T.：广义自回归条件异方差。《计量经济学杂志》31，302-327（1986）·Zbl 0616.62119号 [4] Bollerslev，T.：投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型。《经济学和统计学评论》69，542-547（1987） [5] Bollerslev，T.，Wright，J.，2000年。长记忆波动相关性的半参数估计：高频数据的作用。《计量经济学杂志》98，81–106·Zbl 0966.62078号 [6] 布雷特·F·J。；北卡罗来纳州克雷托。；De Lima，P.：关于随机波动中长记忆的检测和估计。《计量经济学杂志》73，325-334（1998）·Zbl 0905.62116号 [7] Davies，R.B。；哈特，D.S.：赫斯特效应测试。《生物特征》74，95-101（1987）·Zbl 0612.62123号 [8] 丁，Z。；Granger，C.W.J.：投机收益波动持续性建模：一种新方法。《计量经济学杂志》73，185-215（1996）·Zbl 1075.91626号 [9] 丁，Z。；格兰杰，C.W.J。；Engle，R.F.：股票市场收益的长记忆特性和新模型。《实证金融杂志》1，83-106（1993） [10] Engle，R.F.：英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。《计量经济学》50，987-1007（1982）·Zbl 0491.62099号 [11] Geweke，J。；Porter-Hudak，S.：长记忆时间序列模型的估计和应用。时间序列分析杂志4，221-238（1985）·兹伯利0534.62062 [12] 格兰杰，C.W.J。；丁，Z。：绝对收益的一些性质，风险的另一种度量方法。《经济与统计年鉴》40，67-91（1995） [13] 格兰杰，C.W.J。；丁，张：各种长记忆模型。《计量经济学杂志》73，61-77（1996）·兹比尔0854.62100 [14] 格雷，H.L。；张，N.F。；Woodward，W.A.：关于广义分式过程。时间序列分析杂志10，15-29（1989）·Zbl 0685.62075号 [15] Hannan，E.J.：多重时间序列。(1970) ·Zbl 0211.49804号 [16] Hannan，E.J。；波士顿，R.C.：非线性系统的估计。优化，69-85（1972）·Zbl 0314.62041号 [17] A.C.哈维，1998年。随机波动中的长记忆。摘自：Knight，J.，Satchell，S.（编辑），《金融市场波动预测》。巴特沃斯·海尼曼，伦敦。 [18] 何鸿燊。；Sun，T.-C.：平稳高斯过程非瞬时滤波器的中心极限定理。多元分析杂志22，144-155（1987）·Zbl 0623.60037号 [19] Ibragimov，I.A.，Linnik，Yu。1971年5月。随机变量的独立序列和平稳序列。格罗宁根Wolters-Noordhoff。 [20] Kendall，M.G.：与四弦级数及其推广相关的关系证明。生物特征32，196-198（1941）·Zbl 0063.03209号 [21] 库兹涅佐夫，P.I。；Stratonovich，R.L。；Tikhonov，V.I.：随机过程的非线性变换。。(1965) ·Zbl 0199.22202号 [22] Robinson，P.M.：多元回归中强序列相关性和动态条件异方差的测试。计量经济学杂志47，67-84（1991）·Zbl 0734.62070号 [23] Robinson，P.M.：具有强相关性的时间序列。计量经济学进展，第1卷，47-95（1994） [24] Robinson，P.M.：具有长程相关性的时间序列的对数周期回归。统计年鉴23，1048-1072（1995）·Zbl 0838.62085号 [25] 罗宾逊，P.M。；Zaffaroni，P.：建模时间序列中的非线性和长记忆。菲尔兹学院通讯11，161-170（1997）·Zbl 1051.62086号 [26] 罗宾逊，P.M。；Zaffaroni，P.：长记忆非线性时间序列：随机波动模型。《统计规划与推断杂志》68，359-371（1998）·Zbl 0937.62109号 [27] 罗森布拉特，M.，1961年。独立和依赖。摘自：第四届伯克利数理统计与概率研讨会论文集。加利福尼亚大学出版社，伯克利，第411-443页·Zbl 0105.11802号 [28] De Naranjo，M.V.Sanchez：k高斯场非线性泛函的非中心极限定理。多元分析杂志44，227-258（1993）·Zbl 0770.60025号 [29] Taqqu，M.：分数布朗运动和rosenblatt过程的弱收敛。Zeitschrift fu\？r wahrscheinlichkeits理论31287-302（1975）·Zbl 0303.60033号 [30] S.J.泰勒，1986年。财务时间序列建模。英国奇切斯特·Zbl 1130.91345号 [31] Teyssiere，G.，1998年。非线性和半参数长记忆ARCH。预打印。 [32] Whistler，D.E.N.，1990年。每日和日内汇率波动的半参数模型。伦敦大学博士论文。 [33] Yong，C.H.，1974年。三角级数的渐近性。香港中文大学，香港·Zbl 0338.42004号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。