M.R.奥斯本。；布雷特·普雷斯内尔；图拉赫，B.A。 最小二乘问题中变量选择的一种新方法。 （英语） Zbl 0962.65036号 IMA J.数字。分析。 20，第3期，389-403（2000）. 求解大型非齐次线性代数方程组的最小二乘法是在所谓的拉索方法中考虑的，拉索方法减少了变量集（矩阵列）。“非光滑”约束（要求解向量（x）的（ell_1）范数小于常数（kappa。作者介绍并研究了两种互补的方法。这两种方法都具有有限终止性质，并且都可以通过改进的Gram-Schmidt正交化找到有效的实现。其中一种方法（紧致下降法）可以作为特定（kappa）的探针，而另一种方法则可以全局描述可能的选择机制。审核人：米洛斯拉夫·兹诺基尔（Miloslav Znojil） 引用于1审查引用于135文件 MSC公司： 65层20 超定系统伪逆的数值解 65层25 数值线性代数中的正交化 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 62J05型 线性回归；混合模型 62-07 数据分析（统计）（MSC2010） 关键词：探索性数据分析；设计矩阵；柱的选择；逐步回归；残差的最小平方和；选择机制；同伦方法；下降法；最小二乘问题；Gram-Schmidt正交化 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.R.Osborne}等人，IMA J.Numer。分析。20，第3号，389--403（2000；Zbl 0962.65036） 全文： 内政部 链接