奥格利扎克,Włodzimierz 投资组合选择的多准则线性规划模型。 (英语) Zbl 0961.91021号 安·Oper。物件。 97143-162(2000年). 摘要:投资组合选择问题通常被认为是一个双准则优化问题,需要在预期收益率和风险之间寻求合理的权衡。在经典的Markowitz模型中,风险是用方差来衡量的,因此生成了一个二次规划模型。马科维茨模型经常被批评为与风险偏好的公理模型不一致。符合偏好公理的模型基于随机支配关系或期望效用理论。前者对于给定投资组合的成对比较很容易实现,但它不提供任何计算工具来分析投资组合选择问题。后者用于投资组合选择问题时,在建模投资者偏好时具有限制性。本文建立了投资组合选择问题的多准则线性规划模型。该模型基于风险下选择的偏好公理。然而,它允许人们使用标准的多准则程序来分析投资组合选择问题。结果表明,导致线性规划模型的经典均值风险方法对应于应用于我们的多准则模型的特定求解技术。 引用于51文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 90C29型 多目标和目标规划 关键词:投资组合选择;多重标准;线性规划;衡平法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Ogryczak},安.奥珀。第97、143--162号决议(2000年;Zbl 0961.91021) 全文: 内政部