伊尔卡·诺罗斯;埃斯科·瓦尔凯拉;乔尔马·维塔莫 对Girsanov公式和分数布朗运动的其他分析结果的初步探讨。 (英语) Zbl 0955.60034号 伯努利 5,第4期,571-587(1999). 中心分数布朗运动\(Z\)与具有恒定漂移的同一过程之间的Radon-Nikodym导数是通过找到将\(Z\)改变为具有独立增量的过程的积分变换而导出的。给出了在有限区间上通过标准布朗运动的(Z)表示。文中给出了漂移的极大似然估计以及其他一些应用。审核人:海因里希·冯·魏茨亚克(凯泽斯劳滕) 引用于2评论引用于176文件 MSC公司: 60G15年 高斯过程 60G25型 预测理论(随机过程方面) 60G30型 诱导测度的连续性和奇异性 62M99型 随机过程推断 关键词:分数布朗运动;高斯鞅;基尔萨诺夫密度;β函数;最大似然 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Norros}等人,Bernoulli 5,No.4,571--587(1999;Zbl 0955.60034) 全文: 内政部