卡斯滕·普拉斯 广义双曲线模型：估计、金融衍生品和风险度量。 （英语） Zbl 0944.91026号 弗莱堡i.Br.：弗莱堡大学，Mathematische Fakultät，160 p.（1999）。 本文致力于描述、发展和研究基于广义双曲（GH）分布及其子类的金融资产模型的比较数值研究。这些分布是由Barndorf-Nielsen（1977）引入的，并由Eberlin和Keller（1995）应用于金融动力学。作者（基于德国股票和其他数据）对GH分布与资产对数回归分布的拟合进行了统计检验，并将Eberlin和Keller开发的衍生品定价双曲线模型扩展到GH-Levy运动。该模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较。作者还研究了广义GH-Lévy模型，其中潜在波动率（股价增长率的均方差）是Ornstein-Uhlenbeck型随机过程。论文的第二部分（第四章和第五章）致力于研究金融市场的多元性问题。这里描述了多元GH分布，并根据实际数据进行了估计。与第一部分（单变量）相同的方法（但更复杂）用于调查“一揽子期权”价格计算和市场风险控制等问题。从计算方面讨论了一些数值结果。审核人：V.Gorbunov（乌里扬诺夫斯克） 引用于1审查引用于68文件 MSC公司： 91年02月 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91G10型 投资组合理论 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：财务模型;广义双曲分布;随机模型;投资组合;广义GH-Lévy模型;多元GH分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛K.Prause｝，广义双曲模型：估计、金融衍生品和风险度量。弗莱堡i.Br.：弗莱堡大学，Mathematische Fakultät（1999；Zbl 0944.91026）