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随机部分观测时变不确定系统的有限时域极小极大最优控制。 (英语) Zbl 0929.93038号

作者总结:“我们考虑具有输出测量的随机不确定控制系统的minimax最优控制的线性二次型问题。系统中的不确定性满足随机积分二次约束。为了将约束优化问题转化为无约束优化问题,特殊的(S)-应用程序。然后将得到的无约束博弈型优化问题转化为具有指数积分代价函数的风险敏感随机控制问题。这是通过随机动态博弈和风险敏感随机控制之间的某种对偶关系来实现的。然后利用一对微分矩阵Riccati方程的风险敏感随机控制问题的解,为受随机积分二次约束的不确定原系统建立了一个极大极小最优控制律”。

MSC公司:

93E20型 最优随机控制
93个B07 可观察性
93B35型 灵敏度(稳健性)
93C99号 控制理论中的模型系统
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全文: 内政部