姚景涛;Poh、Hean、Lee 股票预测:KLSE指数的案例研究。 (英语) Zbl 0929.91053号 Refenes,Apostolos-Paul N.(ed.)等人,《金融工程中的神经网络》,《第三届资本市场中神经网络国际会议论文集》,英国伦敦,1995年10月11-13日。新加坡:世界科学。神经处理的进展。2, 341-353 (1996). 摘要:本文介绍了神经网络在吉隆坡证券交易所(KLSE)等新兴市场股票预测中的应用研究。反向传播神经网络用于捕捉技术指标与KLSE指数水平之间的关系。实验表明,在不使用大量市场数据或知识的情况下,可以做出有用的预测。事实上,购买相应比例的指数股票可以实现可观的账面利润。然而,本文还讨论了与使用神经网络进行技术预测相关的问题,例如“时间框架”的选择和“近因”问题。有关整个系列,请参见[Zbl 0902.00049号]. MSC公司: 91B84号 经济时间序列分析 91B28型 财务等(MSC2000) 68T05型 人工智能中的学习和自适应系统 关键词:证券交易所;神经网络;权益预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Yao}和\textit{H.-L.Poh},in:金融工程中的神经网络。第三届资本市场中神经网络国际会议论文集,英国伦敦,1995年10月11-13日。新加坡:世界科学。341--353(1996年;Zbl 0929.91053)