吉奥尔吉泰尔迪克 双线性随机模型和非线性时间序列分析的相关问题。频域方法。 (英语) Zbl 0928.62068号 统计学讲义. 142. 纽约州纽约市:斯普林格。xx,260页(1999年)。 本工作旨在对频域中的双线性过程进行系统统计分析。前两章专门介绍基础:平稳高斯过程非线性函数的基本理论、厄米特多项式、累积量、高阶谱、多重Itó积分以及次坐标过程的混沌Wiener-Itö谱表示。第3章包含双线性过程的结果。为了更容易地理解混沌表示技术,考虑了三个层次的双线性过程:简单双线性模型、具有标量值的一般双线性模型和多重双线性模型。在每种情况下,都给出了二阶平稳性的明确假设和二阶谱的表达式。用与双线性模型相同的方法研究了广义自回归条件异方差模型,并给出了其基本性质。一般非线性时间序列问题分为两章。第4章介绍了非高斯估计。这里处理的是双谱。给出了渐近方差的显式表达式,并证明了渐近正态性和一致性。下一章考虑基于双谱的线性检验。最后一章给出了一些应用。审核人:R.Schlittgen(汉堡) 引用于2评论引用于26文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62-02 与统计有关的研究展览(专著、调查文章) 关键词:双线性过程;频域;非线性时间序列 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Terdik},双线性随机模型和非线性时间序列分析的相关问题。频域方法。纽约州纽约市:施普林格(1999;Zbl 0928.62068)