克莱夫·格兰杰。；蒂莫·泰拉·斯维塔 具有误导性线性特性的简单非线性时间序列模型。 （英语） Zbl 0918.90044号 经济。莱特。 62，第2期，161-165（1999）. 小结：本文给出了一个具有短记忆的一阶非线性自回归时间序列模型的例子，使得根据模型生成的数据估计的自相关指向长记忆模型。 引用于36文件 MSC公司： 91B84号 经济时间序列分析 关键词：自相关函数；长记忆；非线性；短时记忆 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.W.J.Granger}和\textit{T.Teräsvirta}，经济。莱特。62，第2号，161--165（1999；Zbl 0918.90044） 全文： 内政部 参考文献： [1] Beran，J.A.，1994年。《长记忆过程统计》，查普曼和霍尔出版社，纽约。；Beran，J.A.，1994年。《长记忆过程统计》，查普曼和霍尔出版社，纽约·Zbl 0869.60045号 [2] Davydov，J.A.，关于状态数为可数的Farkov链的强混合性质，Dok。阿卡德。南京。SSSR，187，825-827（1969）·Zbl 0191.47402号 [3] Geweke，J。；Porter-Hudak，S.，《长记忆时间序列模型的估计和应用》，《时间序列分析杂志》，4，2211-2238（1983） [4] 格兰杰，C.W.J。；Joyeux，R.，长记忆时间序列模型和分数差分简介，时间序列分析杂志，1，15-39（1980）·Zbl 0503.62079号 [5] 格兰杰，C.W.J。；丁忠，《长记忆模型的多样性》，《计量经济学杂志》，第73期，第61-78页（1996年）·兹比尔0854.62100 [6] Lasota，A。；Mackey，M.C.，《动力系统的随机扰动：测度的弱收敛性》，《数学分析与应用杂志》，135，232-248（1989）·Zbl 0668.93081号 [7] Rydén，T.、Teräsvirta，T.和Au sbrik，S.，1998年。《每日收益序列的典型事实和隐马尔可夫模型》，《应用经济学杂志》，出版社。；Rydén，T.、Teräsvirta，T.和Au sbrik，S.，1998年。《每日收益序列和隐马尔可夫模型的风格化事实》，《应用经济学杂志》，出版。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。