卡门·费尔南德斯;钢,Mark F.J。 关于胖尾和偏态的贝叶斯建模。 (英语) 兹比尔0910.62024 美国统计协会。 93,编号441,359-371(1998). 摘要:我们考虑了线性回归模型的贝叶斯分析,该分析可以解释具有肥尾的偏斜误差分布。后两个特征是经验数据集经常观察到的特征,我们将它们正式纳入推理过程。首先提出了将偏度引入对称分布的一般过程。尽管这允许在分布形状上有很大的灵活性,但尾部行为不会受到影响。将这个偏度过程应用于Student(t)分布,我们生成了一个“偏度Student”分布,它显示了灵活的尾部和可能的偏度,每个都完全由单独的标量参数控制。带有倾斜学生误差项的线性回归模型是本文的重点。我们首先利用标准的不恰当先验函数,并考虑到偏度和尾部参数的推断,刻画了后验分布及其矩的存在性。对于该模型的后验推断,我们建议使用吉布斯采样的数值方法。后者被证明非常容易实现,并使对极具挑战性的问题进行分析成为一种现实可能性。一些示例说明了该模型在实证数据分析中的使用。 引用于6评论引用于218文件 MSC公司: 2015年1月62日 贝叶斯推断 62J05型 线性回归;混合模型 65C99个 概率方法,随机微分方程 关键词:后力矩;稳定分布;学生(t)抽样;不适当的先兆;吉布斯采样 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fernández}和\textit{M.F.J.Steel},美国统计协会93,第441号,第359--371号(1998;Zbl 0910.62024) 全文: 内政部