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随机永久性的现值和伽马分布。 (英语) Zbl 0903.60069号

摘要:我们推导了在随机维纳利率作用下永垂线现值的概率密度函数,并证明其逆函数是伽马分布的。该结果有助于在实际随机环境中,在固定的概率置信水平下,计算为永久性提供资金所需的初始禀赋。该证明依赖于随机微积分理论中著名的鞅结果。表格中提供了一个数值示例。

MSC公司:

60J60型 扩散过程
60J70型 布朗运动和扩散理论的应用(种群遗传学、吸收问题等)
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全文: 内政部

参考文献:

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