克里斯·卡特。;罗伯特·科恩 混合谱时间序列的半参数贝叶斯推断。 （英语） Zbl 0889.62078号 J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B 59，编号1，255-268（1997）. 摘要：对一个时间序列进行了贝叶斯分析，该时间序列是具有平滑谱密度的平稳分量和由趋势项和周期项的线性组合组成的确定性分量之和。周期项可以具有已知或未知的频率。我们的方法的优点是将数据的不同特征（如回归参数、谱密度、未知频率和缺失观测值）组合在一个层次贝叶斯框架中，并同时进行估计。还构造了一个贝叶斯检验来检测数据中的确定性成分。通过使用似然的渐近近似，在（O（Mn）运算中使用马尔可夫链蒙特卡罗方法有效地进行了计算，其中，（n）是样本大小，（M）是迭代次数。我们的经验表明，我们的方法在实际和模拟样本上都能很好地工作。 引用于17文件 MSC公司： 62M15型 随机过程和谱分析的推断 2015年1月62日 贝叶斯推断 65C99个 概率方法，随机微分方程 关键词：频率估计;卡尔曼滤波器;Metropolis-Hastings算法;缺少数据;混合法线;简化条件句;正弦曲线;平稳级数;趋势;马尔科夫蒙特卡洛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.K.Carter}和\textit{R.Kohn}，J.R.Stat.Soc.，Ser。B 59，编号1，255--268（1997；Zbl 0889.62078）