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兹马思-数学第一资源

回归收缩和选择通过套索。(英语) Zbl 0850.62538
摘要:我们提出了一种新的线性模型估计方法。“套索”使残差平方和最小化,前提是系数的绝对值之和小于常数。由于这个约束的性质,它倾向于产生一些恰好为0的系数,因此给出了可解释的模型。我们的模拟研究表明套索具有子集选择和岭回归的优点。它产生了像子集选择这样的可解释模型,并且显示了岭回归的稳定性。另外,与Donoho和Johnstone最近在自适应函数估计方面的工作也有一个有趣的关系。套索思想是相当普遍的,可以应用于各种统计模型:对广义回归模型和基于树的模型的扩展作了简要描述。

理学硕士:
6207年 岭回归;收缩估计(套索)
6205年 线性回归;混合模型
90度90度 数学规划的应用
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