罗伯特·提比拉尼 通过套索回归收缩和选择。 (英语) Zbl 0850.62538号 J.R.Stat.Soc.,塞尔维亚。B类 58,第1期,267-288(1996). 摘要:我们提出了一种新的线性模型估计方法。“套索”使系数绝对值之和小于常数的剩余平方和最小化。由于这种约束的性质,它往往会产生一些系数正好为0,从而给出可解释的模型。我们的模拟研究表明,套索具有子集选择和岭回归的一些有利特性。它产生了可解释的模型,如子集选择,并展示了岭回归的稳定性。Donoho和Johnstone最近在自适应函数估计方面的工作也有一个有趣的关系。套索思想非常普遍,可以应用于各种统计模型:简要描述了对广义回归模型和基于树的模型的扩展。 引用于30评论引用于4566文件 MSC公司: 62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索) 62J05型 线性回归;混合模型 90 C90 数学规划的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Tibshirani},J.R.Stat.Soc.,序列号。B 58,编号1,267--288(1996;Zbl 0850.62538)