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马尔可夫链采样器中的再生。 (英语) 兹伯利0819.62082

摘要:马尔可夫链抽样最近受到了相当大的关注,特别是在贝叶斯计算和最大似然估计的背景下。本文讨论了马尔可夫链分裂的使用,该分裂最初是为一般状态空间马尔可夫链式的理论分析而开发的,用于将再生引入马尔可夫链条采样器。这允许使用再生方法分析这些采样器的输出,并可以对采样器性能提供有用的诊断。该方法适用于多个采样器,包括可单独使用或在混合采样器中使用的某些Metropolis采样器。

MSC公司:

62M99型 随机过程推断
60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程
65C99个 概率方法,随机微分方程
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