卡特，C.K。;罗伯特·科恩 状态空间模型的吉布斯采样。 （英语） Zbl 0809.62087号 生物特征 81，第3期，541-553（1994）。 摘要：我们展示了如何使用吉布斯采样器对线性状态空间模型进行贝叶斯推理，该模型的误差是法线和系数的混合，可以随时间切换。我们的方法在给定混合和系数指示变量的情况下，同时生成整个状态向量，并同时根据状态向量生成所有指示变量。使用卡尔曼滤波器有效地生成状态。我们通过几个例子说明了我们的方法，并将其性能与另一个吉布斯采样器进行了实证比较，其中一次生成一个状态。实验结果表明，我们的方法在实现吉布斯采样器（一次生成一个状态）方面是可行的，并且在该采样器中占主导地位。 引用于1审查引用于243文件 MSC公司： 62M20型 随机过程推断和预测 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：扩散参数;马尔可夫链;蒙特卡洛;样条平滑;切换回归;趋势加季节模型;吉布斯采样器;线性状态空间模型;混合法线;卡尔曼滤波器;示例 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.K.Carter}和\textit{R.Kohn}，《生物特征》81，第3期，541--553（1994；Zbl 0809.62087） 全文： 内政部