布鲁斯·汉森（Bruce E.Hansen）。 自回归条件密度估计。 （英语） Zbl 0807.62090号 国际经济。版次。 35，第3期，705-730（1994）. 总结：R.F.恩格尔ARCH模型[计量经济学50，987-1007（1982；Zbl 0491.62099号)]扩展以允许对超出平均值和方差的条件依赖性进行参数规范。建议使用少量“参数”对条件密度建模，然后将这些参数建模为条件信息的函数。此方法应用于两个数据集。第一个应用是美国国债的月度超额持有收益率，其中使用的条件密度是学生分布。第二个应用是美元/瑞士法郎汇率，使用新的“倾斜学生”条件分布。 引用于192文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B84号 经济时间序列分析 关键词：学生t分布;偏态Student t条件分布;ARCH模型;条件依赖的参数规范;条件密度 引文：Zbl 0491.62099号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.E.Hansen}，国际经济。版本35，编号3，705--730（1994；Zbl 0807.62090） 全文： 内政部