马克·布罗迪 使用估计参数计算有效边界。 （英语） Zbl 0800.90048号 安·Oper。物件。 45，编号1-4，21-58（1993）. 引用于68文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 62第20页 统计学在经济学中的应用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Broadie}，安。奥珀。第45号决议，编号1--4、21-58（1993；Zbl 0800.90048） 全文： 内政部 参考文献： [1] M.Best和R.Grauer，《关于均值-方差有效投资组合对资产均值变化的敏感性：一些分析和计算结果》，Rev.Fin。螺柱4（1991）315·doi:10.1093/rfs/4.2.315 [2] V.K.Chopra，《重新审视均值-方差：近最优投资组合和对输入变量的敏感性》，J.Investing（1993），即将出版。 [3] V.K.Chopra、C.R.Hensel和A.L.Turner，《按摩均值-方差输入：20世纪80年代替代全球投资战略的回报》，马纳出版社。科学。（1993），出炉。 [4] V.K.Chopra和W.T.Ziemba，均值、方差和协方差误差对最优投资组合选择的影响，J.portfolio Manag。（1993年冬季）6·Zbl 0942.91044号 [5] E.J.Elton和M.J.Gruber，《现代投资组合理论与投资分析》，第4版（Wiley，纽约，1991年）。 [6] J.D.Jobson，均值-方差有效集的置信区域：估计风险的另一种方法，Rev.Quant。财务。会计1（1991）293·doi:10.1007/BF02408382 [7] J.D.Jobson和B.Korkie，《使马科维茨理论发挥作用》，J.Portfolio Manag。（Summer，1981）70·Zbl 0446.62047号 [8] P.Jorion，投资组合分析的贝叶斯-斯坦估计，J.Fin。数量。分析。21 (1986) 279. ·doi:10.2307/2331042 [9] P.Jorion，《实践中的投资组合优化》，Fin。分析。J.（1992年1月至2月）68。 [10] J.G.Kallberg和W.T.Ziemba，投资组合选择问题中的误区，载于：风险与资本，编辑G.Bamberg和A.Spreman，《经济学和数学科学讲义227》（Springer，纽约，1984）·Zbl 0526.90010号 [11] H.M.Markowitz，《投资组合选择和资本市场的均值-方差分析》（Basil Blackwell，纽约，1987）·Zbl 0757.90003号 [12] R.Michaud，《马科维茨优化之谜：是“优化的”最优吗？》？，财务。分析。J.（1989年1月至2月）31。 [13] W.F.Sharpe，AAT：资产配置工具，第二版（科学出版社，加利福尼亚州南旧金山，1987年）。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。