高斯·M·科尔代罗。；鲁本·克莱恩 ARMA模型中的偏差校正。 （英语） Zbl 0791.62087号 统计概率。莱特。 19，第3期，169-176（1994）. 摘要：我们给出了ARMA模型中精确无条件极大似然估计的偏差的一般矩阵公式，其中平均值已知和未知，高达阶\（1/n），其中\（n）是序列的长度。给出了一些示例。 引用于2评论引用于63文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 10层62层 点估计 关键词：偏差校正；一般矩阵公式；精确无条件极大似然估计；ARMA模型；已知和未知平均值；示例 软件：枫树；减少 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.M.Cordeiro}和\textit{R.Klein}，Stat.Probab。莱特。19，第3号，169--176（1994；Zbl 0791.62087） 全文： 内政部 参考文献： [1] 查尔，B.W。；Geddes，K.O。；Gonnet，G.H。；莫纳根，M.B。；Watt，S.M.，Maple参考手册（1988），WATCOM出版有限公司：WATCOM出版社，加拿大滑铁卢·Zbl 0758.68038号 [2] Cordeiro，G.M。；McCullagh，P.，广义线性模型中的偏差修正，J.R.Statist。Soc.B，53，629-643（1991）·Zbl 0800.62432号 [3] 考克斯·D·R。；Snell，E.J.，残差的一般定义，J.R.Statist。Soc.B，30，248-275（1968）·Zbl 0164.48903号 [4] 加尔布雷思，R.F。；Galbraith，J.I.，《关于平稳时间序列理论中出现的一些模式化矩阵的逆矩阵》，J.Appl。探针。，第11页，第63-71页（1974年）·Zbl 0278.62016号 [5] 戈多尔芬，E.J。；de Gooijer，S.G.，关于高斯移动平均过程参数的最大似然估计，生物统计学，69，443-451（1982）·Zbl 0517.62081号 [6] （Hearn，A.C.，Reduce User's Manual（1984），The Rand Corporation），3.1版 [7] Ljung，G.M。；Box，G.E.P.，平稳自回归移动平均模型的似然函数，Biometrika，66，265-270（1979）·Zbl 0408.62075号 [8] Magee，L.，具有AR（1）误差的线性模型中协方差参数估计量的Bias近似，Commun。统计理论方法。，18, 395-422 (1989) ·Zbl 0696.62288号 [9] Mardia，K.V。；Marshall，R.J.，空间回归中残差协方差模型的最大似然估计，Biometrika，71，135-146（1984）·Zbl 0542.62079号 [10] 马里奥特，F.H.C。；Pope，J.A.，自相关估计中的偏差，生物统计学，41，390-402（1954）·Zbl 0056.13302号 [11] Press，S.J.，《应用多元分析，包括贝叶斯和频繁推理方法》（1982），克里格出版社：克里格出版社，佛罗里达州墨尔本·Zbl 0519.62041号 [12] Shaman，P.，关于自回归移动平均过程协方差矩阵的逆，Biometrika，60193-196（1973）·兹比尔0254.62060 [13] 萨曼，P。；Stine，R.A.，自回归系数估计的偏差，J.Amer。统计师。协会，83，842-848（1988）·Zbl 0663.62098号 [14] Tanaka，K.，与ARMA模型中最大似然估计相关的渐近展开，J.R.Statist。社会学学士，46，58-67（1984）·Zbl 0576.62087号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。