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通过重要性抽样模拟水平交叉概率。 (英语) 兹比尔0779.65003

数值破产风险评估通常需要大量的蒙特卡罗模拟技术。作者提出了通过使用重要抽样和仔细选择模拟分布以及利用大偏差理论来获得高精度并显著降低计算费用的方法。在所给出的应用示例中,与简单的蒙特卡罗模拟相比,估算器所需精度的费用减少增益达到1000倍。

MSC公司:

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65C99个 概率方法,随机微分方程
60层10 大偏差
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全文: 内政部