Genon-Catalot,瓦伦丁;吉恩·加科德 关于多维扩散过程扩散系数的估计。 (英语) Zbl 0770.62070号 普罗巴伯亨利·彭卡雷(Henri Poincaré)安研究所。斯达。 29,第1期,119-151(1993). 作者考虑了形式为的随机微分方程解\(X\)的一个估计问题\[dX_t=b(t,X)dt+a(vartheta,t,X_t)dW_t,quad{mathcal L}(X_0)=v,\]其中扩散系数(a)是属于紧集的参数(vartheta)的已知函数,漂移(b)是非预期函数\在区间[0,1]中,在不同的时间(t(n,i),(i=1,dots,n)观察到(X),使得(mu_n=n^{-1}\sum_{1\leqi\leqn}{mathcal E}{t(n、i)}弱收敛到[0,1]上的测度。研究表明,基于适当结构的最小化和局部渐近混合正态性,可以构造(vartheta)估计量的一致序列(widehat vartheta n),即:(进一步,在一些光滑性假设下,建立了某种意义上的最优性。审核人:何胜武(上海) 引用于1审查引用于113文件 MSC公司: 2005年6月2日 马尔可夫过程:估计;隐马尔可夫模型 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:多维扩散过程;LAMN属性;扩散系数;漂流;非预期功能;局部渐近混合正态性;条件中心高斯变量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Genon-Catalot}和\textit{J.Jacod},安妮·亨利·彭卡雷研究所,普罗巴布。Stat.29,No.1,119--151(1993;Zbl 0770.62070) 全文: Numdam编号 欧洲DML