波利亚克,B.T。;朱迪茨基,A.B。 通过平均加速随机近似。 (英语) Zbl 0762.62022号 SIAM J.控制优化 30,第4期,838-855(1992). 研究了一种基于轨迹平均思想的随机逼近型递归算法。这类算法与经典优化算法相矛盾,不需要任何大量的先验信息(例如零点处的二阶导数矩阵等)。给出了估计的渐近正态性以及几乎必然收敛性的证明。实验还表明,该算法具有尽可能高的收敛速度。在证明中使用本质上是新的技术,可以大大削弱定理的条件。首先讨论线性问题的情况,因为对于这种情况,结果和证明的形式最为清楚。然后介绍了各种经典的优化和识别问题,如非线性问题、随机优化,主要是回归参数的估计。审核人:T.Fiala(普拉哈) 引用于三评论引用于259文件 MSC公司: 62L20型 随机近似 2015年1月60日 强极限定理 93E10型 随机控制理论中的估计与检测 93E12号机组 随机控制理论中的辨识 关键词:一种新的递归算法;平均轨迹;渐近正态性;几乎必然收敛;最高可能收敛速度;识别;非线性问题;随机优化;回归参数的估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.T.Polyak}和\textit{A.B.Juditsky},SIAM J.控制优化。30,第4号,838--855(1992;Zbl 0762.62022) 全文: 内政部 链接