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丹尼尔·杜弗雷纳

永续分配，应用于风险理论和养老金资金。 （英语） Zbl 0743.62101号

扫描。精算J。 1990年，第1-2号，第39-79号（1990年）.
设\（\｛C_k\ mid k=1,2,3，\dots\｝\）表示未来现金流，\（C_k\）是在时间\（k\）支付的（随机）金额。设（R_k）表示周期（（k-1，k））的（随机）回报率。放置\（S_0=0\）。对于\（k=1,2,3，\点，\），考虑第一个\（（k-1）\）现金流\（S_k=（1+R_k）（S_{k-1}+C_{k-1{）\）在时间\（k\）的累积值。此外，考虑\[Z_k=（S_k+C_k）/（1+R_1）\点（1+R _k），\]这是第一个现金流的现值。作者研究了随机过程（S_k）和（Zk）的分布。本文还介绍了风险理论和养老基金的应用。
审核人：E.Shiu（温尼伯）

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MSC公司：

62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用
60克50 独立随机变量之和；随机游走

关键词：

随机回报率；随机差分方程；随机变量的贴现和；未来现金流量；风险理论；养老金资金
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Dufresne}，扫描。精算J.1990，No.1--2，39-79（1990；Zbl 0743.62101）
全文： 内政部

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