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法国玛丽·布鲁

Wishart流程。 （英语） Zbl 0737.60067号

J.西奥。普罗巴伯。 4，第4期，725-751（1991）.
摘要：我们提出了平方贝塞尔过程的一些矩阵推广，并指出了它们的第一个性质：最小特征值的0的命中时间、可加性性质、关联鞅、分布，这些主要扩展了实数经典结果。我们解释了为什么这些过程是不可分解的，因此与实值过程不同。我们得出了一些关于类似于Cameron Martin公式的矩阵二次泛函的公式。

引用于三评论
引用于143文件

MSC公司：

60J60型 扩散过程
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

贝塞尔过程;矩阵二次泛函;卡梅隆·马丁公式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.-F.Bru}，J.Theor。普罗巴伯。4，编号4，725--751（1991；Zbl 0737.60067）
全文： 内政部

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