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江，林;王，宋

稳健的多周期和多目标投资组合选择。 （英语） Zbl 1474.90310号

J.工业管理。最佳方案。 17，第2号，695-709（2021）.
摘要：本文研究了一个具有不确定性的多周期多目标投资组合选择问题。在不确定性集为椭球的假设下，该问题的鲁棒对应项可以转化为标准的多目标优化问题。然后引入加权和方法来获得问题的Pareto前沿。将通过数值例子来说明所提出的方法，并验证所开发模型的有效性和效率。

引用于1文件

MSC公司：

90立方厘米 数学规划中的稳健性
90C26型 非凸规划，全局优化
90C29型 多目标规划
65千5 数值数学规划方法
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合选择;稳健优化;多目标优化;重量总和
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Jiang}和\textit{S.Wang}，J.Ind.Manag。最佳方案。17，编号2695-709（2021；兹bl 1474.90310）
全文： 内政部

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