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于浩东;孙杰

带凸风险测度的稳健随机优化：一个离散次梯度方案。 （英语） Zbl 1474.90308号

J.工业管理。最佳方案。 17，编号1，81-99（2021）.
摘要：我们在风险度量的一般框架内研究分布鲁棒随机优化问题，其中模糊集由一系列实际使用的概率分布约束描述，例如均值偏差界和熵值风险。我们证明了通过求解有限维优化问题可以得到目标函数的次梯度，这有助于次梯度型算法求解鲁棒随机优化问题。我们提出了一种具有条件风险值测度的两阶段鲁棒随机规划算法。数值算例表明了该方法的有效性。

引用于1文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划
90立方厘米 数学规划中的极小极大问题
90立方厘米 数学规划中的稳健性

关键词：

随机优化;分布稳健;凸风险度量;次梯度法;两阶段优化问题
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Yu}和\textit{J.Sun}，J.Ind.Manag。最佳方案。17，编号1，81--99（2021；Zbl 1474.90308）
全文： 内政部

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