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安德里贾·米霍奇;沃尔夫冈·卡尔·哈德尔;Chen，Cathy Yi-Hsuan

TERES：尾部事件风险预期缺口。 （英语） Zbl 1466.91373号

数量。财务 21，第3号，449-460（2021）.
摘要：我们提出了基于预期的预期短缺估计的广义风险度量。泛化是使用高斯和拉普拉斯密度的混合设计的。我们的插件估计器是根据预期值和预期短缺之间的分析关系得出的。我们研究了预期短缺对潜在混合物参数规范和风险水平的敏感性和稳健性。美国、德国和英国股市以及选定纳斯达克蓝筹股公司的实证结果表明，可以使用建议的方法，在不同风险水平下，使用1年或1天的时间范围，以月、周、日和日内为基础，成功地估计出预期缺口。

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

预计短缺;期待;风险价值;风险管理;尾部风险

软件：

二维码
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛A.Mihoci｝等人，数量。财务21，No.3，449-460（2021；Zbl 1466.91373）
全文： 内政部 链接

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