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戈雷基，简；马吕斯·霍弗特；奥斯塔普·奥赫林

层次阿基米德Copula的外幂变换：构造、采样和估计。 （英语） Zbl 1510.62227号

计算。统计数据分析。 155，文章ID 107109，28 p.（2021）.
小结：建议对阿基米德生成器进行外幂（OP）变换，以提高仅限于单个参数的经典阿基米得连接函数的建模灵活性和统计拟合能力。对于OP变换的阿基米德copula，得到了计算尾相关系数的公式，并提出了两种可行的OP阿基米德copula估计，并通过仿真研究了它们的性质。针对OP-变换阿基米德连接函数在充分嵌套条件下的层次扩张，提出了一种基于单参数阿基米德族模型的新构造原理、有效采样和参数估计。特别注意充分嵌套条件简化为对相应参数的两种限制的情况。通过仿真，研究了该估计器的收敛速度和标准误差。在风险管理应用程序中，证明了OP转换的层次阿基米德copula模型的出色尾部拟合能力。结果表明，OP变换能够改善可交换阿基米德连接函数的统计拟合，特别是那些不能捕捉到上尾相关或强一致性的连接函数，以及层次阿基米得连接函数的统计学拟合，尤其是在尾相关和高维方面。考虑到将OP变换包含到现有的可交换和层次化阿基米德copula模型中相当简单，OP变换在计算工作量和统计改进之间提供了一个有吸引力的权衡。

引用于4文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62-08 统计问题的计算方法

关键词：

阿基米德发生器；外部电源变换；取样；估计；尾部相关系数；风险价值

软件：

交配；哈科普拉；量化风险管理；交配；Copula模型
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\textit{J.Górecki}等人，计算。统计数据分析。155，文章ID 107109，28 p.（2021；Zbl 1510.62227）
全文： 内政部 arXiv公司

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