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亚历山大·古什钦;伊利亚州帕夫柳基维奇;玛丽安·里奇

带有重尾的Lévy驱动Ornstein-Uhlenbeck过程的漂移估计。 （英语） Zbl 1465.62142号

统计推断统计。过程。 23，第3号，553-570（2020）.
摘要：我们考虑由重尾Lévy过程驱动的遍历Ornstein-Uhlenbeck型过程的漂移参数的估计问题。该过程在较长的时间间隔内持续观察（[0，T]，T\rightarrow\infty\）。我们证明了统计模型是局部渐近混合正态的，极大似然估计是渐近有效的。

引用于3文件

MSC公司：

2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62G32型 极值统计；尾部推断
60F05型 中心极限和其他弱定理
60层10 大偏差
60J76型 一般状态空间上的跳跃过程

关键词：

Lévy过程;Ornstein-Uhlenbeck型过程;局部渐近混合正态性;沉重的尾巴;规则变化;最大似然估计量;渐近观测信息
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Gushchin}等人，《统计推断》。过程。23，第3号，553--570（2020；Zbl 1465.62142）
全文： 内政部 arXiv公司

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