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我们什么时候可以改进随机优化的样本平均逼近? (英语) Zbl 1479.90144号

小结:我们探讨了样本平均逼近与其他几种随机优化方法的性能比较。我们评估的方法是(a)装袋;(b) 核密度估计;(c) 最大似然估计;以及(d)贝叶斯方法。我们使用了两个测试集:首先是一组二次目标函数,允许随机成分和单变量决策变量之间的不同类型的交互作用;其次是一组投资组合优化问题。我们提出有效方法的建议。

MSC公司:

90立方厘米 随机规划
62H30型 分类和区分;聚类分析(统计方面)
10层62层 点估计
62G07年 密度估算

软件:

斯坦
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