爱德华·安德森;哈里森·阮 我们什么时候可以改进随机优化的样本平均逼近? (英语) Zbl 1479.90144号 操作。Res.Lett公司。 48,第5号,566-572(2020). 小结:我们探讨了样本平均逼近与其他几种随机优化方法的性能比较。我们评估的方法是(a)装袋;(b) 核密度估计;(c) 最大似然估计;以及(d)贝叶斯方法。我们使用了两个测试集:首先是一组二次目标函数,允许随机成分和单变量决策变量之间的不同类型的交互作用;其次是一组投资组合优化问题。我们提出有效方法的建议。 MSC公司: 90立方厘米 随机规划 62H30型 分类和区分;聚类分析(统计方面) 10层62层 点估计 62G07年 密度估算 关键词:随机优化;样本平均近似;最大似然估计;装袋;核密度估计 软件:斯坦 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Anderson}和\textit{H.Nguyen},Oper。Res.Lett公司。48,第5号,566--572(2020;Zbl 1479.90144) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Attias,H.,图形模型的变分贝叶斯框架,(神经信息处理系统进展(2000)),209-215 [2] Bühlmann,P。;Yu,B.,分析装袋,Ann.统计师。,30, 4, 927-961 (2002) ·Zbl 1029.62037号 [3] Buja,A。;Stuetzle,W.,《袋装观察》,统计学。Sinica,16,2,323(2006)·Zbl 1096.62034号 [4] 德米格尔,V。;加拉皮,L。;Nogales,F.J。;Uppal,R.,《投资组合优化的通用方法:通过约束投资组合规范提高绩效》,Manag。科学。,55, 5, 798-812 (2009) ·Zbl 1232.91617号 [5] Esfahani,P.M。;Kuhn,D.,《使用Wasserstein度量的数据驱动分布式稳健优化:性能保证和易处理的重新计算》,数学。程序。,171, 1-2, 115-166 (2018) ·兹比尔1433.90095 [6] J.-Y.Gotoh。;Kim,M.J。;Lim,A.E.,《分布稳健经验优化模型的校准》(2017),arXiv预印本arXiv:1711.06565 [7] Lewandowski,D。;Kurowicka,D。;Joe,H.,基于藤蔓和扩展洋葱方法生成随机相关矩阵,J.多元分析。,100, 9, 1989-2001 (2009) ·Zbl 1170.62042号 [8] Lim,A.E。;Shanthikumar,J。;Vahn,G.-Y.,投资组合优化中的条件风险价值:一致但脆弱,Oper。Res.Lett.公司。,39, 3, 163-171 (2011) ·Zbl 1219.91130号 [9] Luedtke,J.等人。;Ahmed,S.,概率约束优化的样本近似方法,SIAM J.Optim。,19, 2, 674-699 (2008) ·Zbl 1177.90301号 [10] Peiró,A.,《股票收益的分布:国际证据》,Appl。金融经济学。,4, 6, 431-439 (1994) [11] Scott,D.W.,《多元密度估计:理论、实践和可视化》(2015),John Wiley&Sons·兹比尔1311.62004 [12] 夏皮罗,A。;Dentcheva,D。;Ruszczynski,A.,《随机规划讲座:建模与理论》(2009),SIAM·邮编:1183.90005 [13] Stan开发团队,A.,《Stan建模语言用户指南和参考手册》,2.22版技术报告(2019年) [14] Verweij,B。;艾哈迈德,S。;Kleywegt,A.J。;纳姆豪泽,G。;Shapiro,A.,应用于随机路由问题的样本平均近似方法:计算研究,计算。最佳方案。申请。,24, 2-3, 289-333 (2003) ·Zbl 1094.90029号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。