×

有限水平递增随机游动的约束最大方差停止。 (英语) Zbl 1483.60062号

小结:我们导出了选择非预期决策规则以最大化有限时域的停止方差、增加服从分布约束的随机游动以及游动停止状态方差的显式上限的问题的最优解。这种口径的问题作为风险约束版本的标准停止问题的子问题出现在包括例如市场进入决策在内的领域。数值算例验证了主要结果。

MSC公司:

60克40 停车时间;最优停车问题;赌博理论
90立方厘米 动态编程
93E20型 最优随机控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Buonaguidi,B.,关于最优方差停止问题的评论,J.Appl。概率。,52, 4, 1187-1194 (2015) ·Zbl 1334.60061号
[2] Buonaguidi,B.,最优方差停止问题中的动态最优性,统计学。普罗巴伯。莱特。,141, 103-108 (2018) ·Zbl 1395.60049号
[3] Davis,G.A。;凯恩斯,R.D.,《好时机:最佳停止的经济学》,J.Econom。动态。控制,36,2,255-265(2012)·Zbl 1238.91125号
[4] Detemple,J。;田伟。;Xiong,J.,具有奖励约束的最优停止问题,金融学。,16, 3, 423-448 (2012) ·Zbl 1271.60055号
[5] 杜兰,S。;斯旺,J.L。;Yakici,E.,《体育和娱乐领域从赛季到单张门票的动态切换时间》,Optim。莱特。,6, 6, 1185-1206 (2012) ·Zbl 1279.90122号
[6] Fontem,B.,《有购买客户的汽车租赁企业的最佳停止政策》,Ann.Oper。Res.(2016),网址:https://doi.org/10.1007/s10479-016-2240-2 ·Zbl 1506.90266号
[7] 加德,K.S.T。;Matomäki,P.,线性扩散最优方差停止(2016),arXiv:1612.09167v1
[8] 加德,K.S.T。;Pedersen,J.L.,几何莱维过程的方差最优停止,高级应用。概率。,47, 1, 128-145 (2015) ·Zbl 1310.60041号
[9] Kruse,T。;Philipp,S.,《私人信息的最佳停止》,J.Econ。理论,159702-727(2015)·Zbl 1330.91099号
[10] Lalley,S.,独立随机变量之和,(《统计学教材》,2019年冬季,第381卷(2019年),芝加哥大学),网址:http://galton.uchicago.edu/lalley/Courses/381/RandomSums.pdf检索日期:2020年5月22日
[11] Pedersen,J.L.,一些最优方差停止问题的显式解,随机,83,4-6,505-518(2011)·Zbl 1249.62006号
[12] Pedersen,J.L。;Pekill,G.,《最优均值-方差销售策略》,数学。财务。经济。,10, 2, 203-220 (2016) ·Zbl 1334.60066号
[13] Rokhlin,D.B.,Minimax完美的停止规则,用于出售接近其最终最大值的资产,Optim。莱特。,11, 8, 1743-1756 (2017) ·Zbl 1410.90204号
[14] Shechter,S.M.,一类最优停止问题的有效解,Oper。Res.Lett.公司。,40, 5, 409-410 (2012) ·Zbl 1252.49042号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。