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维姆·范·阿库伊；埃斯科瓦尔，黛博拉·丹妮拉；马丁·格兰泽；乔治·弗鲁格。

具有多时间尺度的分布稳健优化：火力发电厂的评估。 （英语） Zbl 07304214号

计算。管理。科学。 17，第3期，357-385（2020年）; 更正同上17，No.3，387（2020）。
摘要：实物期权的估价最好在模型中包含不确定性，因为其价值取决于未来的成本和收入，而这些目前还不完全为人所知。期权的通常价值被定义为在最佳经营管理下可能实现的最大预期（折现）利润。然而，这种方法也有其局限性，因为成本和收入的模型经常会出现模型错误。在谨慎估价的情况下，应将可能的模型误差纳入计算中。在本文中，我们考虑在成本和收入概率模型不明确的情况下对发电厂进行估价。估值是通过随机动态规划完成的，在此基础上，我们使用动态模糊模型来获得谨慎的极小极大估值。对于模型模糊情况下的发电厂估值，我们引入了一个基于Wasserstein距离的距离。本文的另一个亮点是多尺度方法，因为决策阶段是每周定义的，而随机成本和收入的规模要小得多。采用桥接随机过程的思想，将每周决策尺度与更精细的模拟尺度联系起来。引入的概念的适用范围很广，并不局限于激励性估价问题。

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MSC公司：

900亿 运筹学与管理科学

关键词：

模型模糊性；分布鲁棒决策；多级随机优化；多尺度随机优化；动态规划；瓦瑟斯坦距离；嵌套距离

软件：

CORO公司
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\textit{W.van Ackooij}等人，《计算》。管理。科学。17，编号3，357--385（2020；Zbl 07304214）
全文： 内政部

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