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量化宽松是否会改变泰铢/美元汇率与AOT和MINT价格回报之间的依赖关系? (英语) Zbl 1463.91082号

摘要:本文利用C-vine copula模型分析了泰国第二轮和第三轮量化宽松政策(QE2和QE3)下泰铢/美元汇率收益率与泰国股市旅游板块两个股票价格之间的相关性。结果表明,在QE2计划下,以泰铢/美元汇率与AOT和MINT股价之间的Kendallτ相关度衡量的依赖程度比QE3计划下更强。

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91B64型 宏观经济理论(货币模型、税收模型)
62第20页 统计学在经济学中的应用
2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线

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