Kiatmanaroch,T。;O.Puarattanaarunkorn。;Sriboonchitta,S。 量化宽松是否会改变泰铢/美元汇率与AOT和MINT价格回报之间的依赖关系? (英语) Zbl 1463.91082号 泰语J.数学。 12,规范发行。,129-144 (2014). 摘要:本文利用C-vine copula模型分析了泰国第二轮和第三轮量化宽松政策(QE2和QE3)下泰铢/美元汇率收益率与泰国股市旅游板块两个股票价格之间的相关性。结果表明,在QE2计划下,以泰铢/美元汇率与AOT和MINT股价之间的Kendallτ相关度衡量的依赖程度比QE3计划下更强。 MSC公司: 91B64型 宏观经济理论(货币模型、税收模型) 62第20页 统计学在经济学中的应用 2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线 关键词:C-葡萄交配;质量工程;汇率;泰国股市 软件:CDVine公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Kiatmanaroch}等人,泰国数学杂志。12、129--144(2014;Zbl 1463.91082) 全文: 链接 参考文献: [1] C.J.Neely,《非传统货币政策产生了巨大的国际影响》,圣路易斯联邦储备银行工作文件,2010年7月。 [2] B.W.Fawley和C.J.Neley,《量化宽松的四个故事》,《圣路易斯联邦储备银行评论》,2013年1月/2月,95(1)(2013),51-88。 [3] J.Measure和F.Zhu,《近期央行资产购买计划的影响》,国际清算银行季度评论,2011年12月,73-83。 [4] M.Fratzscher、M.L.Duca和R.Straub,《美国量化宽松的国际溢出效应》,工作文件系列第1557号,2013年6月,欧洲央行,2013年。 [5] 股票投资,QE3将对东南亚市场产生什么影响?,(2012),http://www.sharesinv.com/articles/2012/10/23/what-impact-will-qe3-have-on-south-east-asian市场/。2014年6月13日访问 [6] 泰国银行,《从开始到倒计时的非常规货币政策》,Prasiam,1(2014),3-9。 [7] M.Labonte,《货币政策和联邦储备:当前政策和条件》,国会研究服务,2014年1月。 [8] 路透社,Fedwated cautious approach to QE3 tape:minutes,(2014),http://www.reuters.com/article/2014/01/08/us-usa-fed-reverserepo-idUSBREA0717V20140108访问日期:2014年6月13日 [9] 泰国旅游局,数据统计,(2014),http://tourism.go.th/index.php?mod=WebGuide&file=details&dID=6&cID=361&scID=0&dcID=23069。2014年5月25日访问 [10] H.Joe,具有给定边距和m(m 1)/2二元依赖参数的m变量分布族,In L.R–uschendorf,B.Schweizer,m.D.Taylor(编辑),《具有固定边距的分布及相关主题》,28(1996),120-141。 [11] T.Bedford,R.M.Cooke,《用藤蔓建模的条件相关随机变量的概率密度分解》,《数学和人工智能年鉴》,32(2001),245-268·Zbl 1314.62040号 [12] K.Aas,C.Czado,A.Frigessi和H.Bakken,多重依赖的Pair-copula结构。《保险:数学与经济学》,44(2009),182-198·Zbl 1165.60009号 [13] T.Bollerslev,广义自回归条件异方差,《计量经济学杂志》,31(1986),307-327·Zbl 0616.62119号 [14] S.Sriboonchitta、H.T.Nguyen、A.Wiboonpongse和J.Liu,泰国农业价格和生产指数的波动性和相关性建模:静态与时变连接,国际近似推理杂志,54(6)(2013),793-808。 [15] A.Sklar,《部门职能和尺寸与市场》,《巴黎大学统计研究所出版物》,第8期(1959年),第229-231页·Zbl 0100.14202号 [16] E.C.Brechmann和U.Schepsmeier,《用C-和D-葡萄藤Copulas:R包CDVine建模依赖性》,《统计软件杂志》,52(3)(2013),1-27。http://www.jstatsoft.org/v52/i03/。2013年2月20日访问 [17] H.Joe,《多元模型和依赖概念》,伦敦:查普曼和霍尔出版社,1997年·Zbl 0990.62517号 [18] P.K.Trivedi和D.M.Zimmer,《Copula建模:实践者介绍、计量经济学基础和趋势》,1(1)(2005),1-111·Zbl 1195.91130号 [19] R.B.Nelson,《Copulas简介》,第二版。纽约:施普林格,2006年·Zbl 1152.62030 [20] N.Kramer和U.Schepsmeier,《藤蔓接合部简介》(2011),http://www-m4.ma.tum.de/_leadmin/w00bdb/www/veranstaltungen/葡萄.pdf。2013年10月2日访问 [21] S.Sribonchitta,J.Liu,V.Kreinovich和H.T.Nguyen,《分析印尼、菲律宾和泰国股市金融风险和共同波动的Vine Copula方法》,In:V.N.Huynh,V.Kreinovich,S.Sribonchitta,(编辑)《计量经济学中的依赖建模》,《智能系统和计算进展》,251(2014),245-257。 [22] O.Puaratanaarunkorn和S.Sriboonchitta,使用藤蔓Copulas对从中国、韩国和日本到泰国的游客的依赖性建模,in:V.N.Huynh,V.Kreinovich,S.Sriboonchitta,(编辑)《计量经济学中的依赖性模型》,智能系统和计算进展,251(2014),383-398。 [23] T.Kiatmanaroch和S.Sriboonchitta,汇率、棕榈油价格和原油价格之间的关系:基于藤蔓Copula的GARCH方法,In:V.N.Huynh,V.Kreinovich,S.Sriboonchitta,(编辑)《计量经济学中的依赖建模》,智能系统和计算进展,251(2014),399-413。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。