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阿皮瓦特·阿尤斯克；Songsak Sriboonchitta

亚洲新兴市场风险分析，使用标准藤系和极值理论。 （英语） Zbl 1463.62345号

泰语J.数学。 12，规范发行。，59-72 (2014).
摘要：正态分布仅适用于在收益没有表现出极端行为时描述股市收益的行为。本研究检验了极值理论（EVT），以更准确地捕获市场风险的尾部分布，并确定亚洲新兴市场之间的依赖结构。基于模拟方法，我们使用风险价值（VaR）和条件风险价值（CVaR）来衡量市场风险和投资组合优化。我们的实证结果是，五个市场之间的非对称波动率之间的条件依赖性为正，印度和泰国之间的依赖性强于其他市场。VaR和CVaR的结果表明，中国市场的风险最高。

引用于2文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
91B84号 经济时间序列分析
91B05型 风险模型（通用）
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

连接线；加奇；电动汽车；风险价值；股票
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Ayusuk}和\textit{S.Sriboonchitta}，泰国数学杂志。12、59-72（2014；Zbl 1463.62345）
全文： 链接

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