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G.阿尔巴诺。;乔诺，V。

推断时间非齐次Ornstein-Uhlenbeck型随机过程。 （英语） Zbl 1510.60074号

计算。统计数据分析。 150，文章ID 107008，16 p.（2020）.
摘要：考虑了经典Ornstein-Uhlenbeck扩散过程的推广，其中包括无穷小矩中的一些确定性时间相关函数。基于时间离散采样的推理是通过一个迭代过程提供的，在每个步骤中，该迭代过程结合了经典的最大似然估计和广义矩方法。通过考虑Ornstein-Uhlenbeck型过程的几个无穷小力矩并选取不同样本大小的模拟研究，评估了建议程序的有效性。最后，讨论了在意大利都灵大都市区PM{10}日浓度中的应用。

引用于2文件

MSC公司：

60J60型 扩散过程
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62-08 统计问题的计算方法
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

非均匀扩散过程;迭代过程;估计

软件：

特别提款权
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Albano}和\textit{V.Giorno}，计算。统计数据分析。150，文章ID 107008，16 p.（2020；Zbl 1510.60074）
全文： 内政部

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