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俞廷洪;蔡恒秀;海科·拉辛格

阈值扩散过程的近似最大似然估计。 （英语） Zbl 1507.62198号

计算。统计数据分析。 142，文章ID 106823，14 p.（2020）.
摘要：为了用离散采样数据估计两区制阈值扩散过程的参数，提出了一种基于近似观测值的对数似然函数的近似最大似然方法。漂移项和扩散项都可以是线性的或非线性的。为了在这四种可能性中选择最合适的，采用了三个信息标准。此外，似然比测试可以帮助确定是否存在阈值效应。通过仿真，将所提出的AMLE的有限样本性能与替代的拟似然估计进行了比较，并研究了信息准则的有限样本特性以及似然比检验。最后，通过两个财务时间序列验证了该方法的有效性。

引用于4文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
60J60型 扩散过程
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

不规则空间数据;阈值扩散过程;非线性时间序列;随机微分方程;最大似然估计量
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.-H.Yu}等人，计算。统计数据分析。142，文章ID 106823，14 p.（2020；Zbl 1507.62198）
全文： 内政部

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