雷纳·达尔豪斯 自相似过程的有效参数估计。 （英语） Zbl 0703.62091号 Ann.统计。 17，第4期，1749-1766（1989）. 证明了长程相关高斯过程参数的极大似然估计的渐近正态性。此外，还导出了此类过程的Fisher信息矩阵的极限，这意味着通过以下方法研究的估计量和近似最大似然估计量的效率R.福克斯和M.S.塔克库[同上，14、517-532（1986年；Zbl 0606.62096号)]. 结果是利用Toeplitz矩阵的渐近性质和二次型的等度连续性得到的。审核人：H.斯特拉瑟 引用于4评论引用于199文件 MSC公司： 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 60F99型 概率论中的极限定理 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词：分数ARMA;渐近正态性;最大似然估计量;长程相关高斯过程;Fisher信息矩阵的极限;效率;近似最大似然估计量;Toeplitz矩阵的渐近性质;二次型的等度连续性 引文：Zbl 0606.62096号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Dahlhaus}，Ann.Stat.17，No.4，1749-1766（1989；Zbl 0703.62091） 全文： 内政部