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路易斯·马丁斯。;保罗·M·罗德里格斯。

分数集成模型中持久性变化的测试：世界通货膨胀率的应用。 （英语） Zbl 1506.62126号

计算。统计数据分析。 76, 502-522 (2014).
摘要：提出了一种基于基于回归的拉格朗日乘子检验的递归前向和后向估计的分数阶积分模型持久性变化检测新方法。该程序将传统集成过程的方法推广到分数集成环境中。得出了渐近结果，并在蒙特卡罗练习中评估了新测试的性能。特别是，对于分数阶积分阶数已知和未知且需要估计的情况，提供了分析和仿真结果。统计数据的有限样本大小和功率性能令人鼓舞，与文献中最近提出的其他测试相比，具有优势。引入的检验统计数据也适用于几个世界通货膨胀率，在大多数序列中都发现了持续性变化的证据。

引用于5文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

LM测试;非平稳性;分数积分;持续性变化;通货膨胀
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.F.Martins}和\textit{P.M.M.Rodrigues}，计算。统计数据分析。76、502--522（2014；Zbl 1506.62126）
全文： 内政部 链接

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