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位置、规模和形状的二元copula加性模型。 (英语) Zbl 1464.62127号

摘要:在位置、规模和形状的广义可加模型(GAMLSS)中,响应分布不限于指数族,并且模型的所有参数都可以依赖于允许多种类型协变量效应(例如线性、非线性、随机和空间效应)的可加预测因子。然而,在许多经验情况下,根据一些协变量同时建模两个或多个响应可能具有相当大的相关性。通过对GAMLSS类引入具有连续边界的二元copula模型,扩展了GAMLSS的范围。所提出的计算工具允许同时估计copula依赖性和边际分布参数,并使用加法预测器对每个参数进行建模。在惩罚似然框架内,使用带有集成自动多重平滑参数选择的信赖域算法实现了参数的同时估计。引入的方法允许直接包含任何参数边际分布和copula函数。这些模型可以通过copulaReg()中的函数R(右)包裹半ParBIVProbit通过两个案例研究和模拟数据说明了该建议。

MSC公司:

62-08 统计问题的计算方法
2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线
62时20分 关联度量(相关性、典型相关性等)
62G05型 非参数估计
62J12型 广义线性模型(逻辑模型)
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
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