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一种稳健的序列二次规划方法。 (英语) Zbl 0683.90070号

作者对求解非线性规划问题的SQP方法进行了改进。众所周知,在Wilson、Han和Powell开发的经典方法中,二次子问题可能是不可行的。为了克服这一缺点,定义了这样的QP子问题,其中约束的右向量确保了可行性,并且从该子问题获得的搜索方向是距离函数的下降方向,以测量实际迭代点的不可行性。在讨论了修正的二次型子问题之后,特别注意了在线性搜索阶段用于确定步长的优点函数中惩罚参数的更新。在适当的假设下,证明了基于这些子问题的SQP方法将全局收敛于平稳点,即非线性问题的Kuhn-Tucker点、Fritz-Johan点或上述距离函数的平稳点。在文章的最后,作者给出了一些有用的实现提示和两个示例。
审核人:H.伯瑙

MSC公司:

90立方 非线性规划
65千5 数值数学规划方法
49立方米 变分法中的其他数值方法(MSC2010)
90C20个 二次规划
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全文: 内政部

参考文献:

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