约翰·格威克 使用蒙特卡罗积分的计量经济模型中的贝叶斯推断。 （英语） Zbl 0683.62068号 计量经济学 57，第6期，1317-1339（1989）. 总结：发展了在经济计量模型中贝叶斯推断中系统应用带重要抽样的蒙特卡罗积分的方法。阐述了随着蒙特卡罗复制次数的增加，后验矩的数值近似几乎肯定会收敛到真实值的条件，并且可以可靠地评估这种近似的数值精度。讨论了这些条件的分析验证方法。重要性抽样密度是从多元正态或Student t近似导出的后验密度在其模式下的局部行为。通过沿每个轴自动重新缩放来修改这些密度。引入相对数值效率的概念来评估所选重要抽样密度的充分性。基于这些创新的实际程序在两个不同的模型中进行了说明。 引用于1审查引用于209文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 2015年1月62日 贝叶斯推断 65C99个 概率方法，随机微分方程 65天30分 数值积分 关键词：马尔可夫链模型;ARCH线性模型;采用蒙地卡罗积分法;重要性抽样;经济计量模型;后力矩的数值逼近;多元正态变量;学生t近似;自动缩放;相对数值效率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛J.Geweke｝，《计量经济学》57，第6期，1317-1339页（1989年；Zbl 0683.62068） 全文： 内政部 链接