路易斯·巴博萨。;弗雷德里·维恩斯。 使用广义矩方法估计高斯平稳过程的参数。 （英文） Zbl 1473.62297号 电子。J.统计。 11，第1号，401-439（2017）. 摘要：我们考虑一类具有显式参数谱密度的全平稳高斯过程。在自方差函数的某些条件下，利用Breuer-Major定理和先前关于遍历性的结果，定义了一个满足相合性和渐近正态性的GMM估计。将此结果应用于分数布朗运动驱动的平稳Ornstein-Uhlenbeck（fOU）过程三个参数的联合估计。其GMM估计量的渐近正态性适用于（（0,1）中的任何（H\），并且在对剩余参数的某些限制下。在fOU情况下进行了数值研究，以说明在数据点数量适中时估计器的实际性能。 引用于15文件 MSC公司： 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 10层62层 点估计 2012年12月62日 参数估计量的渐近性质 关键词：分数布朗运动;Ornstein-Uhlenbeck工艺;矩量法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.A.Barboza}和\textit{F.G.Viens}，电子。《美国法律总汇》第11卷第1期，第401-439页（2017年；兹bl 1473.62297） 全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得