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具有独立增量先验的归一化随机测度的混合序列蒙特卡罗方法。 (英语) Zbl 1505.62168号

摘要:具有独立增量的规范化随机测度是一类通用的、易于处理的非参数先验。本文描述了具有这些先验的共轭和非共轭非参数混合模型的序贯蒙特卡罗方法。通过仿真研究比较了不同密度估计算法的效率,并与马尔可夫链蒙特卡罗方法进行了比较。SMC方法在动态拟合非参数随机波动率模型和估计良好测试示例中的边际似然方面的应用进一步说明了SMC方法。

MSC公司:

62-08 统计问题的计算方法
62G05型 非参数估计
2015年1月62日 贝叶斯推断
60克57 随机测量
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
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全文: 内政部

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