新罕布什尔州陈。;魏,C.Z。 不稳定自回归过程最小二乘估计的极限分布。 (英语) Zbl 0666.62019号 Ann.统计。 16,第1期,367-401(1988). 如果自回归过程的特征多项式的所有根都在单位圆上或单位圆外,则称该过程不稳定。在单位圆上根的位置和新息分布的(2+delta)th矩存在的一般假设下,给出了自回归参数的最小二乘估计的渐近分布。本文的一个特点是导出了随机变量到随机积分的一些收敛结果。审核人:编辑:McKenzie 引用于5评论引用于184文件 MSC公司: 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 60F05型 中心极限和其他弱定理 2017年1月60日 函数极限定理;不变原理 关键词:不稳定自回归过程;特征多项式;单位圆;最小二乘估计量的渐近分布;随机积分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.H.Chan}和\textit{C.Z.Wei},Ann.Stat.16,No.1,367--401(1988;Zbl 0666.62019) 全文: 内政部