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广义自回归条件异方差性。(英语) Zbl公司 616.62119
由产生的ARCH(自回归条件异方差)过程的自然推广R。F。恩格尔【经济计量学50987-1008(1982年;Zbl 0491.62099)]为了考虑过去的条件方差,提出了当前条件方差方程。给出了这类新的参数模型的平稳性条件和自相关结构。考虑了最大似然估计和检验。最后给出了一个关于通货膨胀率不确定性的实证例子。

理学硕士:
62M10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62页20 统计学在经济学中的应用
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全文: 内政部
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