黄，S.Y。 平稳误差产生的爆炸AR（1）过程的任意初值和随机范数。 （英语） Zbl 1489.62279号 统计概率。莱特。 83，第1期，127-134（2013）. 小结：本文涉及一类广泛的爆炸AR（1）模型。考虑到误差过程的平稳依赖性，我们不局限于独立的同分布误差。该模型在特殊情况下可容纳GARCH误差、AR（1）误差和高斯ARMA误差。误差分布允许为非正态分布。为了避免初始值的影响，导出了使用随机范数（而不是常数范数）的最小二乘估计的极限分布。结果表明，如果误差在零左右对称分布，则使用随机范数的极限分布与初始值无关。 引用于4文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：爆炸物AR（1）；初始值；随机范数；相关错误 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Y.Hwang}，统计概率。莱特。83，No.1，127--134（2013；Zbl 1489.62279） 全文： 内政部