菲利普斯，P.C.B。 具有单位根的时间序列回归。 （英语） Zbl 0613.62109号 计量经济学 55, 277-301 (1987). 具有单位根的自回归时间序列在最近的文献中受到了来自双方、用户和理论界的广泛关注。用于单位根测试的测试统计基于一个相当强的假设，即创新序列与共同方差无关，或者创新是i.i.d.（（0，σ^2）），甚至它们是i.i.d（N（0，∑^ 2）为了避免这种强烈的假设，作者开发了一个单位根测试，该测试允许非常普遍的弱依赖和异构分布创新。这个检验是利用度量空间上的泛函极限理论推导出来的。这些测试统计的一个有趣的特点是，在假设创新是i.i.d的情况下，它们的极限分布与文献中建议的分布相同。本文的第二个问题是提出一种基于连续数据记录概念的新极限分布理论。该理论和文中给出的渐近展开式有助于解释由G.B.A.埃文斯和N.E.萨文[同上，49、753-779（1981年；Zbl 0468.62021号)和同上52、1241-1269（1984年；2014年5月79日)]在单位根上。审核人：H.S.布歇 引用于13评论引用于404文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62亿02 马尔可夫过程：假设检验 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：最小二乘回归；随机游走假说；维纳过程；渐近展开；自回归时间序列；单位根检验；弱依赖和异构分布的创新；度量空间上的泛函极限理论；新极限分布理论；连续数据记录 引文：Zbl 0468.62021号；2014年5月79日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.C.B.Phillips}，《计量经济学》55，277--301（1987；Zbl 0613.62109） 全文： 内政部 链接